Covariance d'une série statistique double
Définition :
On appelle covariance d'une série statistique double (X ; Y) où les caractère X et Y sont quantitatifs le nombre noté cov(X, Y) ou XY défini par :


Comment le calculer ?

Propriété :
Soient , , ' , ' des constantes réelles , U et V les caractères statistiques définis par :
U = X +
V = ' Y + '
c'est à dire tels que pour tout i tel que 1 i n :
ui = xi +
vi = ' yi + '
alors : cov (U, V) =' cov(X, Y)